一个上午过去，张进不愿意再呆下去了，他返回了学校。交割过程不得不因此而中断，因为客户这一方换见证人是要严格审核的，虽然见证人早就背过案。
张进返回学校。除了不想浪费时间在枯燥的交割监督上，还因为他的各种头寸又到了换月的时候了。也许是遭到了别人的阻击。也许资本市场本就如此，张进这次喜忧参半，总的来说，还是亏损占了大多数。
30年期美国国债期货6月和约的持仓成本是105^04。换月之后，新的仓位，成本在100^14一线。这次换月，张进亏损14。1亿美元。
10年期美国国库券期货6月和约的持仓成本是105^24。换月之后，新的仓位，成本在103^08一线。这让张进在这一和约上亏损5亿美元。
纳斯达克100指数期货，换月成9月空头仓位之后，成本更新至1896点左右，张进在6月和约上略微盈利3。8亿美元。
标普500指数期货，换月成9月空头仓位之后，成本为1273点点左右，张进在6月和约上亏损9。6亿美元。
三种期货的四种和约上，张进总的亏损是24。9亿美元。
好在，欧洲美元期货上，取得了初步的浮盈，算是弥补了这一损失。
张进在欧洲美元期货上连续长时间的加仓，新累积了100万手多头仓位，成本95。7左右。加上原来的100万手，张进在这一和约上，共持仓200万手多头头寸，成本被提升至95。31，这对应的是4。69％的美国联邦基准利率。可此时的美国联邦基准利率，在4月18日和5月15日，再次连续两次降息50个基点之后，目前已经降至4％。因此，张进在欧洲美元期货上的总持仓，浮盈25亿美元。
亏损24。9亿美元和浮盈25亿美元，两者看似相当，但有着本质的区别。亏损的24。9亿美元，是实打实的亏损，这使得他的账户总本金减少到了174亿美元。浮盈25亿美元，只是使账户的动态权益暂时增加了而已，并没有落袋为安。
翻看了一下日历，2001年9月11日是星期二，纳斯达克100指数期货和标普500指数期货的最后一个交易日是9月20日。这是第三个周五前的周四，张进只打算作空美国股指期货到这里，就不再继续了。因此，在这最后的三个月里面，他打算加仓了。一来可以弥补一下他刚刚亏损的郁闷心情。二来可以保证让这两大期货在最后的这段时间里下跌。另外，即使加上新开的仓位，估计到911那天也能趁乱平仓，即使有平不完的，多拿几天，持有到和约自动结算就是了。
按理说，美国国债期货也在911会大幅波动的，但张进不打算更多介入了。因为国债期货理应与美联储的利率调整密切相关，现在却连续走跌。美联储连续5次降息50个基点，这种世所罕见的降息方式，反而起到了反效果，人们担心美联储的降息过猛，且不可持续，所以国债期货的走跌，是有一定道理的。
利率1％，对应的30年期国债期货价格，应该是130左右才对。这虽然有着巨大的空间，但操作起来，却不是那么顺利的。涨涨跌跌的过程反反复复，能折磨一个人持仓的决心，张进只能简单持有，换月，继续持有，直到美国经济出现复苏的迹象。如果是这样，恐怕要持仓到2003年了。为此，张进不得不作好轻仓长线持有的准备，中途就不便加仓了。
轻仓的好处，还能防止逼仓，因为美国国债期货，如果在最后一个交易日之前没有平仓，是需要进行交割的。张进合计50万手的国债期货，对应500亿美元的国债，交割起来，牵扯的资金太过于巨大。
第二百四十三章：加码作空
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至于欧洲美元期货，仓位已经积累的足够多了，再加仓，风险就过高了，没必要去动它。////
既然决定在9月这一季月上，再一次加码作空纳斯达克100指数期货和标准普尔500指数期货，那就要趁着现在价格处于“高位”，慢慢入场了。
这一次的作空，是以保证这两大指数的卖盘压力为主要目的。这是最后一击了，必须保证大幅盈利。
张进的入市，是每逢纳斯达克100指数和标普500指数连续两天上涨的时候，他就在第三天和第四天入场开空，每天5000手，一次10000手。相信这样的话，只需连续几次扼杀掉两大指数的上涨势头，它们必然会选择压力小的一方突破，那自然就是下跌了。
6月份，纳斯达克100指数出现一波上涨，张进在其连续上涨两天的时候果断入场了，第一次，一共开仓了10000手空头仓位，却没能阻止这一指数的反弹。紧接着第二次开仓10000手，这才让这一指数重回跌势。他加仓的20000手空头仓位，成交均价在1765点左右。
标准普尔500指数也出现加仓的条件。这一指数出现两次连续小幅上涨的小波段，张进也果断出手了，累计开了20000手空头仓位，成交均价在1222点左右。
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